Корреляция и волатильность индексных фондов (на примере SPY-VTI-GLD). Виталий Рунцо

Корреляция и волатильность индексных фондов (на примере SPY-VTI-GLD). При рассмотрении 3-х индексных фондов SPY, VTI, GLD наглядно видно, что включение в портфель SPY и VTI абсолютно не имеет смысла, т.к. они точно повторяют друг-друга. Такие ошибки часто встречаются у инвесторов, которые хотят диверсифицировать свой портфель, но включают в него фонды идентично дублирующие друг- друга. Составлять портфели из фондов, которые дублируют друг-друга, нет никакого смысла, т.к. это будут дополнительные издержки по покупке, продаже и ребалансировке. Фонд GLD, отмеченный красным цветом, отражает динамику цен на золото. На графике наглядно видно, что этот фонд ведет себя не так, как первые два. В большинстве случаев видна значительная отрицательна корреляция, когда падали акции, то подрастало золото и наоборот. Ближайшие мероприятия Виталия Рунцо на